某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合

（2）计算投资组合的必要收益率
某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们的系数分别为2.1、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%，40%，10%，股票的市场收益率为14%，无风险收益率为10%。
要求：（1）计算投资组合的风险收益率

首先算出每只股票的平均收益率 公式 平均收益率=无风险收益率+贝塔系数*风险溢价
这里 风险溢价为14%-10%=4% 贝塔系数分别是2.1，1.0，.0.5 无风险收益率为10%
所以三只股票的期望收益分别为18.4%，14%，12%。

其次组合的期望收益为三只股票期望收益的加权平均，
即 组合期望收益=18.4%*50%+14%*40%+12%*10%=9.2%+5.6%+1.2%=16%

温馨提示：内容为网友见解，仅供参考

当前网址：https://11.t2y.org/zz/p4ff7f782.html