某德国的投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，想利用2个月到期的美元兑欧元期货
某德国的投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，想利用2个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险，目前期货合约的价格为1.01，即期汇率是0.975。一个月后,股票组合价值为520万美元，期货合约的价格为1.16，即期汇率为1.1。如果对冲比率为0.5，即投资者只对冲1/2的股票组合，则对冲后的收益率为（ ）。
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第1个回答 2014-05-10
亏损了 应该为-0.0964追问
怎么求出来的呢，可以具体分析一下吗
本回答被提问者采纳第2个回答 2014-05-10
乖乖你说的什么啊，都没有看懂啊，看来得好好的学习金融
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