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有哪些因素会影响到股指期货套期保值效率
如题所述
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相关建议 2018-08-03
您好,套保组合收益取决于两个市场的相对变动情况,也是我们经常所说的基差变化(基差 是期货市场和现货市场的价格之差),基差变化的不确定带来了套保组合收益的不确定,因此,对任何投资组合(包括股指期货标的指数组合)进行套期保值都不同程度地存在基差风险。基差风险越大,以“风险最小化原则”衡量的套期保值效率就越低。
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