关于股指期货套期保值的计算题

利用股指期货进行套期保值,在其他条件不变时,买卖期货合约的数量...
【解析】买卖期货合约数=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数，其中，公式中的“期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的...

股指期货套期保值例题
在期货市场上，投资者卖出与现货股票数量相等、交割月份相同的股指期货合约。假设该股指期货合约的当前价值也是100万元。步骤三：效果分析 如果未来市场真如投资者所预测的那样出现下跌，现货股票的价值下降，假设降低了2%。由于投资者进行了卖出套期保值操作，他在期货市场的合约价值也会相应减少约2%。此时，现...

股指期货空头套期保值问题,证券基础书上例子的疑惑。2010年3月1日,沪 ...
个人认为你的理解是对的 期货头寸盈亏：300元×（9月17日期货结算价－3月1日期货报价）×做空合约张数 3月1日的期货报价是3400点 所以应该是3500-3400 而不是书上写的3324 书也有错的 尽信书则不如无书

请教:股指期货空头套期保值题
套期保值需要具备的第一个条件就是——期货合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。因为假设相同数量的期现价格变动大体相当，所以只要保证期货与现货数量上相等，就可。本题目中，股指期货对应的现货是沪深300指数。要先算出现货的数量，即上文中的100000000\/（2300*300）=145份。

股指期货400元,股票600万元,β1.2,买多少张才能套期保值
期货合约数=（被保值股票价值\/一个期货合约的全额）*β=（6000000\/400）*1.2=18000 所以，买18000张才能套期保值。

大学作业。设计一份股指期货合约用来套期保值。怎么设计?
股指期货的套期保值，一般是交易人在买进股票的同时，在期货交易所卖出同等数量的股指期货（一般用IF，沪深300股指期货）交易合同作为保值。中国平安3月26日收盘价格为78.61。IF股指期货3月26日收盘价格为5016.4。每个点表示300元，期货杠杆一般为10倍。现在有2000万，买入中国平安，卖出IF股指期货，需要...

股指期货买入套期保值的问题
。按现在股指期货的保证金比例来说，其最低保证金是12%，该机构预计有3000万的资金在2个月后到帐，利用股指期货进行套期保值，用那个最低保证金比例乘以预计资金即3000万*12%=360万。这个机构的做法实际上是以较少的资金得到较高的投资杠杆，用以保证其未来到帐资金的购买力。

证券从业资格考试,股指期货空头套期保值,例题求解。本人小白。_百度知 ...
1.现货头寸就是市场现实中的指数 期货指数是在期货市场上交易的指数 两者理论上是相等的 但是实际上期货在消息 预期等方面的影响下走势于现货指数之前。。。2.这个我解释不了 他就是这个计算规则。。。记住就可以了。。。3.9月17日期货结算价题目中没有 题目下方有根据不同的结算价算出的盈亏结果...

追问!!!关于“股指期货空头套期保值中的现货头寸价值和期货头寸盈亏的算...
假定中国金融期货交易所泸深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月泸深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约＜100000000\/(3324*300)≈100＞，则到9月17日收盘时，若泸深300指数报价（点）为3500点，则投资者的...

股指期货套期保值计算题
股指期货套期保值计算过程需要考虑保值率。具体计算步骤如下：保值率计算方式为期货合约价值变动百分比与现货价值变动百分比的比值。套期保值者根据此保值率确定现货与期货合约的数量比例。计算得出的比例用于调整期货合约的买卖数量，以实现现货市场的风险对冲。在实际交易中，投资者应根据市场情况和自身风险承受...