如果Y=0，g(Y)=f(0)=1/e/sqrt(pi)（Y=0的概率和X=0的概率相等）
如果Y>0,g(Y)=f[-sqrt(Y)]+f[sqrt(Y)]=1/sqrt(pi)*{exp[-(sqrt(Y)-1)^2]+exp[-(-sqrt(Y)-1)^2]} （Y=y的概率和X=+-sqrt(y)的概率相等）
...1\/2),试求Y=X^2的概率密度函数。 最好能给出详细步骤讲解一下...
设Y的概率密度是g(Y)，如果Y<0，显然g(Y)=0.如果Y=0，g(Y)=f(0)=1\/e\/sqrt(pi)（Y=0的概率和X=0的概率相等）如果Y>0,g(Y)=f[-sqrt(Y)]+f[sqrt(Y)]=1\/sqrt(pi)*{exp[-(sqrt(Y)-1)^2]+exp[-(-sqrt(Y)-1)^2]} （Y=y的概率和X=+-sqrt(y)的概率相等）...
设x服从标准正态分布, 求:1, x的概率密度,2, Y=x平方的概率密度
1,X的密度函数f(x) = 1\/√(2π) *exp(-x^2\/2)2,设y0 P(Y≤y)=P(-√y ≤ X ≤ √y)=1\/√(2π)*积分(-√y到√y)exp(-x^2\/2) dx =2\/√(2π)*积分(0到√y)exp(-x^2\/2) dx 求导得其密度函数为 g(y) = 1\/√(2πy) *exp(-y\/2)追问这些符号是什么意思啊？
已知随机变量X服从标准正态分布,求Y=X^2的概率密度
fx(x)=1\/√(2π) * e^(-x^2\/2) ---(2)(1)代入（2）式，得 Y=2X^2+1概率密度f(y),f(y)=1\/2√[(y-1)π]e^[-(y-1)\/2] y>=1 f(y)=0 y<1
设X服从标准正态分布,求Y=X^2的概率密度 详细过程
F(y）=P(Y
为什么y的概率密度函数等于x^2
首先，我们需要找到 Y 的分布。由于 x 是服从正态分布的随机变量，所以 x^2 也是非负的，即 Y >= 0。对于非负的 Y，我们可以使用变量变换的方法来求其概率密度函数。设 Y = g(X) = X^2，其中 X 是正态分布的随机变量 x。我们需要求 Y 的概率密度函数 f_Y(y)。首先，我们计算 g(X...
设随机变量X服从标准正态分布N(0,1),求随机变量函数Y=X平方的概率密度...
计算过程用电脑输入太麻烦了…… = =给楼主提供思路吧求概率密度要先求分布函数，然后再求导~~p{Y<y}=p{x^2<y}=P{-根y<x<根y} 这是对x的密度函数的一个积分，积分区域是-根y到根y这个不要去解，直接对y求导，根据变限积分的求导公式就能求出来了~ 希望对楼主有帮助~...
已知随机变量X服从标准正态分布,求Y=X^2的概率密度
x=正负y^0.5,Jacobian=0.5y^-0.5 -0.5y^-0.5 因此J= 0.5y^-0.5 x大于0 -0.5y^-0.5 x小于0时 f(y)=|J|fx(y^0.5)=(1\/根号2pi) |(1\/2y^0.5|e^-0.5y+|-1\/2y^0.5|e^-0.5y)合并后为kai方分布或gamma(1\/2,1\/2)
设随即变量x服从正态分布N(1,2^2),求下列概率:(1) P(x<2.2) (2)P...
E(x)=∫xf(x)dx=θ∫x^θdx={θ\/(θ+1)x^(θ+1)}{0<x<1}=θ\/(θ+1)=∑xi\/n θ=(∑xi\/n)\/(1-∑xi\/n) 矩估计值 L(θ)=f(x1)f(x2)...f(xn)=TTf(xi)=θ^nTTxi^(θ-1)ln(L(θ))=lnθ*n+lnTTxi*(θ-1)d[ln(θ)]\/dθ=n\/θ+lnTTxi=0 θ=-n\/...
设X服从标准正态分布,求Y=X^2的概率密度
fx(x)=1\/√(2π) * e^(-x^2\/2) ---(2)(1)代入（2）式，得 Y=2X^2+1概率密度f(y),f(y)=1\/2√[(y-1)π]e^[-(y-1)\/2] y>=1 f(y)=0 y<1 另外一题方法一样，写出概率函数，然后求导，代入正态分布即可。注意的地方就是 概率函数求导，注意细节，不能马虎。
设随机变量X和Y相互独立,都服从正态分布N(0,1\/2),则Y-X的绝对值的方差...
E(X)=E(Y)=u=0 Z=X-Y E（|Z|）=（2\/√2π）∫ze^（-z^2\/2)dz=√(2\/π)D(X)=D(Y)=1\/2 D(|X-Y|)=E(|X-Y|^2)-[E(|X-Y|)]^2 =E(X^2)-[E(X)]^2+E(Y^2)-[E(Y)]^2-2E(XY)-[E(|X-Y|)]^2 =D(X)+D(Y)-2E(X)E(Y)-[E(|X-Y|)]^2...
