第1个回答 推荐于2020-12-31
价格:982.27,久期1.87
久期和凸性分析债券的利率风险，即到期收益率随市场利率发生变化时，债券价格的变化
实际上债券价格和到期收益率形成一个曲线，分析在到期收益率(本例中为10%)附近的曲线，将此曲线近似为直线，就是久期；近似为二次曲线，就是凸性。
你能明确的说明一下那些数是怎样算出来的吗
追答Excel表格中有公式，你看了就知道了。1-5和原图中的(1)-(5)一致
追问就是在（2）那里为什么写的是45？还有（3）那里的那些数又是怎样算的？
上课没听懂，跪求详解
45是每次的利息，年利率9%，每年利息是1000*9%=90，1年发两次，每次45
(3)是每年利息以及最后1年本金的现值，
半年后得到45，现值是45/(1+5%)，
1年后得到45，现值是45/(1+5%)^2，
1年半后得到45，现值是45/(1+5%)^3，
2年后得到1045，现值是1045/(1+5%)^4
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