久期的剩余期限

久期剩余期限
实际上，久期在数值上与债券的剩余期限类似，但两者存在细微差异。在债券投资领域，久期用以评估债券或债券组合的利率风险，为投资者把握投资节奏提供重要依据。久期与债券的到期收益率呈反比关系，与债券的剩余年限呈正比关系，与票面利率呈反比关系。在特殊情况下，如果债券以贴现方式发行且无票面利率，其剩...

久期的剩余期限
实际上，久期在数值上和债券的剩余期限近似，但又有别于债券的剩余期限。在债券投资里，久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险，它对投资者有效把握投资节奏有很大的帮助。一般来说，久期和债券的到期收益率成反 比，和债券的剩余年限成正比,和票面利率成反比。一个特殊的情况是，当一个债券是贴现发...

关于久期和剩余期限的问题
第一题是错的，第二题是对的，实际上就是关于久期定理的理解，第二题对是由于零息债券由于其现金流集中在债券到期时才发生，根据久期的计算公式可以确定零息债券的剩余年限就是久期；由于付息债券会在债券的剩余年限内会按时支付每期利息的，导致现金流并不完全集中在债券到期时才发生，久期实际上是现金...

“久期、持有期、剩余存续期限……”一文看懂债基的期限!
剩余期限与剩余存续期限，涉及基金投资的资产期限。比如，某基金投资国债，该国债3年后到期，资产剩余期限即为3年。大部分情况下，二者相同，浮息债计算则有所不同。投资者无需过分纠结，关键在于基金风险控制，通过限制资产组合的剩余期限或剩余存续期限，保证资产的流动性与产品风险收益特征匹配。久期，债...

什么是债券久期?
通常，久期与债券到期收益率成反比，与债券剩余年限及票面利率成正比。对普通附息债券而言，若债券票面利率与其当前收益率相同，该债券的久期即等于其剩余年限。特别地，贴现发行的无票面利率债券，其剩余年限即为久期，这也解释了为何久期常与债券剩余年限相提并论。久期，又称为持续期，由F.R.Macaulay在...

债券 久期是什么?
久期，即Duration，是衡量债券持有者从开始收到现金付款至结束的平均等待时间。零息票债券久期与期限相等，而附息票债券久期小于期限。在债券投资中，久期被用作评估债券或债券组合利率风险的指标。久期与债券到期收益率成反比，与剩余年限和票面利率成正比。对于普通附息债券，若债券票面利率与当前收益率相等...

久期的定义是什么?有何计算公式?
其中D为久期，P0为债券当前市场价格，y为系列利率，i为计算出来的时期数，n为总期数。如果已知债券的价格波动率、收益率以及无风险利率，可以通过以下公式来计算久期：D=[-r'（1+r）^-n\/ r'（1+r）^-n+ y]^（1\/n），其中D为久期，r为无风险利率，y为债券收益率，n为债券剩余期限。

债券的久期(duration)究竟是怎么回事啊?请用通俗易懂的方式解释一下...
久期（Duration），又称为“持续期”，解释有：1、是一个很好的衡量债券现金流的指标；2、考量债券时间维度的风险，回收现金流的时间加权平均；3、衡量债券价格对基础利率将变化敏感程度的指标；4、以现金流现值为权重的平均到期时间。在其券面上，一般印制了债券面额、债券利率、债券期限、债券发行人...

一文说清楚“久期”
4. 提前卖出时，再投资利率上升，债券卖出价格下降，HPR小于YTM。长期持有等同于持有到期，与结论3相符。债券具有利率风险，主要分为再投资风险和市场价格风险。当利率变动，再投资收益和债券价格均受影响，尤其是投资期限与久期比较时，风险表现显著。久期是债券的剩余期限衡量，用于评估投资期限与债券价格...

债券久期是什么
久期是指债券的平均到期时间，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。简单来说，久期就是债券的剩余寿命。1、久期主要用来衡量债券价格变动对利率变化的敏感度，久期越短，债券价格波动越小，风险越小，反之，债券价格波动越大，风险就越大。2、普通债券基金也叫中长期纯债基金，它在投资债券品种的...