在统计学与概率论中，协方差矩阵是一个矩阵，其每个元素是各个向量元素之间的协方差。是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。追问
特征值是代表信息量的多少吗？为什么协方差矩阵可以作为很多分析的基础矩阵呢？列如主成分分析等等。
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