知道A, B两只股票的期望收益率分别是13%和18%，贝塔值分别为0.8和1.2

知道A, B两只股票的期望收益率分别是13%和18%,贝塔值分别为0.8和1.2
设市场收益率为RM，无风险收益率为RF，则 13=RF+0.8*（RM-RF）18=RF+1.2*（RM-RF）解二元一次方程组，得 RM=15.5 RF=3 同期，无风险利率为3%，市场组合收益率为15.5 例如：期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)实际上把证券B减去证券A就能得到贝塔系数为1时，...

证券A、B期望收益率分别是6%,12%,贝塔系数分别是0.5和1.5,证券C的贝塔...
收益率15%。预期收益率=无风险收益率+ 贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率) 实际上，如果你从证券a中减去证券B，你可以得到无风险收益率和无风险收益率之间的差当系数为1时。 由于证券C是证券B的0.5倍，贝塔系数乘以(风险回报和无风险回报之间的差)， 因此，的预期回报率证券证券B + C =预期回...

有分求助!关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算
条件如下现有A、B两种证券,有关指标如下,假设资本资产定价模型城里,计算市场组合的期望收益和无风险利率证券AE(R):25%贝塔系数:1.5证券BE(R):15%贝塔系数... 条件如下现有A、B两种证券,有关指标如下,假设资本资产定价模型城里,计算市场组合的期望收益和无风险利率证券A E(R):25% 贝塔系数:1.5证券B E(R):...

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔...
【答案】：C 期望收益率=无风险收益率+β×(市场期望收益率一无风险收益率)=0.06+1．2×(0.12-0.06)=0.132。

...其贝塔系数为0.6,无风险利率为10%,全市场组合的预期收益率为17...
设合理价格为x 预期要求收益率=(1000-x)\/x=无风险收益率10%+贝塔系数0.6*（17%-10%）算出来x=876 很简单的呵呵

...的平均报酬率为10%。要求计算该公司股票的预期...
A公司股票的贝塔系数为 2，无风险利率为5%，市场上所有股票的平均报酬率为 10%。该公司股票的预期收益率15%。 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之...

...1) 甲股票的贝塔系数是0.8,求甲股票的期望收益率
甲的期望收益率=3%+0.8（6%-3%）

基金b的贝塔系数为1.2收益率的标准差为0.78
该股票的必要收益率应该是22.5%！答案补充 投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬系数*风险程度 本题就是必要收益率=8%+15%*1.5 所以应该是22.5

财务管理有会的嘛?
假设该项目的资本结构为50%权益，50%债务，且权益的所需收益率为18%，税后债务利率为4%*(1-20%)=3.2%，代入上述公式计算WACC：WACC = 0.5 * 18% + 0.5 * 3.2% * (1 - 20%) = 10.6 按照该折现率进行贴现法计算，可得到该项目的实体净现值（NPV）为：NPV = (-1.0) \/ (1+0...

...的期望收益率为10%,无风险收益率为6%,证券A的贝塔系数为0.85,证券B...
证券市场线方程为E(r)=6%+β*(10%-6%)即E(r)=0.06+0.04β A的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4 B的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8 图自己画