Ri=Rf+β(Rm-Rf)
=6%+1.2*(16%-6%)
=18%
其中Rm-Rf可以理解为市场组合平均风险收益率，β为相对市场平均风险而言的风险系数。
已知某股票的β值为1.2,无风险收益率为6%,市场组合的期望收益率为16%...
期望收益率=无风险收益率＋风险收益率 Ri=Rf+β(Rm-Rf)=6%+1.2*(16%-6%)=18 其中Rm-Rf可以理解为市场组合平均风险收益率，β为相对市场平均风险而言的风险系数。
...的售价为50元,在年末将支付每股6元的红利,贝塔值为1.2,
预计该股票年末售价为：(5+x-50)\/50=6%+1.2*(16%-6%)，x=54。预期年末售价为54元。
2022年税务师考试《财务与会计》每日练习2
7、甲公司欲投资购买丙公司普通股股票,已知丙公司股票刚刚支付的每股股利为1.5元,以后的股利每年以3%的速度增长,投资者持有3年后以每股18元的价格出售,投资者要求的必要收益率为6%,则该股票的每股市价不超过( )元时,甲公司才会购买。[已知( p\/f,6%,1)=0.943, (p\/f, 6%, 2)=0.889, (p\/f, 6%,3)=0...
2014年注册会计师《财务成本管理》选择题及答案(14)
17.已知某普通股的β值为1.2,无风险利率为6%,市场组合的必要收益率为10%,该普通股目前的市价为10元\/股,预计第一期的股利为0.8元,不考虑筹资费用,假设根据资本资产定价模型和股利增长模型计算得出的普通股成本相等,则该普通股股利的年增长率为( )。 A、6% B、2% C、2.8% D、3% 【正确答案】C 【答案解析】...
假设无风险利率为6%,市场的期望收益率为16%
1,根据 E(ri)=rf+[E(rm)--rf ]βi 所以 β=10%--6%\/16%-6%=0.4=4 2根据 E(ri)=rf+[E(rm)--rf ]βi 得：0.19=rf+0.5(rm-rf) 0.22=rf+0.6(rm-rf) 联立方程组的 1.14=3rm+3rf 1.1=3rm+2rf 解得Rf=0.04=4 ...
某公司股票的β系数为1.2,无风险利率为4%,市场上所有股票的平均收益率为...
由资本资产定价模型（CAPM）就可以算出来了：股票预期收益=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险收益率）=4%+1.2（10%—4%）=11.2%。投资股票主要有两种税，一是印花税，二是红利税，红利税只有在股票分红后才会征收，应纳税所得额是股票的分红收入。这两种税都是在卖出股票的时候收取，税率...
已知无风险利率为10%,市场要求的收益率为16%,某公司股票的贝塔值为1.2...
这个是DDM模型第二种情况不变增长率的的套用。投资者要求的投资回报率K=无风险利率+股票的贝塔值X（市场要求的收益率-无风险利率）=10%+1.2X（16%-10%）=17.2 该公司股价V=D1（K-g）=2.1\/(17.2%-5%)=17.21美元
...假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%
预期收益率=无风险收益率+(市场收益率-无风险收益率)*贝塔系数所以，预期收益率中:A:4%+(16%-4%)*1.2=18.4% B:4%+(16%-4%)*1.9=26.8% C:4%+(16%-4%)*2.0=28.0
...的利率为70%如果预期市场组合收益率为16%,该股票的期望收益率为...
【答案】：D 该股票的期望收益率=7%+(16%-7%)*1.5=20.5%。
...收益率为%16,β系数为1.2,无风险收益率为%5,市场的预期收益率是多少...
由CAPM模型：E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf]可知 16%=5%+1.2（Rm-5%）可得市场收益率Rm=14.17
