投资组合标准差为10%,两种股票的标准差分别为

急求财务管理计算题
若一投资组合包含A.B两种股票,股票A的期望收益率为14%,标准差为10%.股票B的期望收益率为18%,标准差为16%.两种股票的相关系数为0.4,投资股票A的权重为40%,B的权重为60%,则该投资组合的期望收益率与标准差分别为多少?

第1个回答  2019-05-30
期望收益率=40%X14%+60%X18%=16.4%
标准差=(40%x40%x10%x10%+2x40%x60%x10x16%x0.4+60%x60%x16%x16%)开方=11.78%
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