3.k公司原持有甲，乙，丙3种股票构成债卷组合，它们的β系数分别是2．0，1．5，0．5；它们在证劵组合

...构成的证券组合,他们的β系数分别为2.0 1.5 0.5
某公司持有甲、乙、丙三种股票组成的证券组合。三只股票的β系数分别2.0，1.3和0.7，它们投资额分别60万、30万和10万元。股票市场的平均收益率10%，无风险收益率5%。假定CAPM成立。要求：确定证券组合β系数的必要收益率。β=2.5*40％+1.5*40％+0.5*20％=1.7风险报酬率=β（rm-rf）=1....

...家公司的股票所组成的投资组合,他们的β系数分别为2.0、1.3、0.7...
1.该投资组合各股票的投资比例分别为：60%、30%、10%。则该投资组合的贝塔系数=60%*2+30%*1.3+10%*0.7=1.66 故此该组合的预期收益率=7%+1.66*(12%-7%)=15.3 2(1)由于该债券每年付息一次，且买入价为平价，故此到期收益率等于债券票面利率，即15%。(2)2003年1月1日该债券的投资价...

帮忙做下财务管理习题
2、市场上有甲、乙、丙三种证券,它们的β系数分别是1.5、1.2、0.7,市场上所有证券组合的报酬率为15%,无风险报酬率为6%。要求:(1)根据资本资产定价模型,计算三种证券的必要报酬率;(2)如果把甲、乙、丙三种证券组成一个投资组合,三个证券在组合中的投资比重是甲占50%、乙占20%、丙占30%,计算这个投资组合的报...

某公司股票β系数为1.5,无风险利率4%,市场所有股票的平均收益率8%,求...
某公司股票β系数为1.5，无风险利率4％，市场所有股票的平均收益率8％，股票的必要收益率为10％。在确定债券内在价值时，需要估计预期货币收入和投资者要求的适当收益率（称“必要收益率”），它是投资者对该债券要求的最低回报率。公式为：必要收益率＝无风险利率＋β＊（市场收益率 － 无风险收益率...

已知某公司股票的β系数为0.5,短期国债收益率为6%,市场组合收益率为10...
6%+0.5*（10%-6%）=8

2014审计师考试《企业财务管理》考点:投资组合的风险类型
计算公式:RP=βP(Rm-RF) 其中: RP——投资组合的风险报酬率 βP——投资组合的β系数 其中: ——投资组合的β系数 ——第i种证券在投资组合中所占的比重 ——第i种证券的β系数 Rm——证券市场平均报酬率 RF——无风险报酬率,一般用政府公债的利率表示 例:某公司持有A、B、C三种股票组成的投资组合,权重...

某公司普通股贝塔系数为1.5,此时一年期国债利率5%,市场平均报酬率15%...
KS=5%+1.5*(15%-5%)=20%这样就计算出普通股资本成本率。β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资...

假定甲公司向乙公司赊销产品,并 持有丙公司债券和丁公司的股票,且向
D。首先有债权债务关系的是：乙、丙、寅，定公司是持有股票，不是债务关系 然后乙、丙都是欠甲公司钱，是与债务人的关系，因此选D

公司理财第六章,第二题 某公司的β系数为1.5,美国股市的市场组合的收...
第二步发现，按照净现值法该投资其实是亏损的，不应该投资于该项目。至于为什么要用10.5%进行贴现是因为在美国市场上该公司的股票收益率为10.5%，即公司是在10.5%的固定收益率的前提下去判断是否去开新工厂（可以直接通过买自己的股票实现这个收益）。3.球项目的IRR，即内部收益率。相当于 npv=0=-...

调查各种证券在证券投资组合中所占的比重
6*10%=0.8+0.36+0.2+0.06=1.42 (2)Rp=βp(Km-Rf)=1.42*(14%-10%)=0.0568=5.68% (3)Ki=Rf+βi(Km-Rf)=10%+1.42*(14%-10%)=0.1568=15.68% 由于βp=1.42大于1，所以，该证券组合投资的必要报酬率大于市场平均报酬率。 （以上未特意注明的小写字母均为下角标）