一道金融风险管理的题求大神解解！

已知一个风险组合相对于市场组合的贝塔系数为2，预测市场组合在未来3个月的回报率为5%，无风险年利率为4%，该市场组合在未来的3个月预期回报是多少？

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第1个回答 2018-08-02

这题直接用CAPM模型就可以解出来了，但是需注意时间，公式是
R=Rf+b*（Rm-Rf）
R一年=4%+2*（4*5%-4%）=36%
R三月=36%/4=9%本回答被网友采纳

第2个回答 2018-07-03

RP=RF+β*（RM-RF）=4%+2*(5%-4%)=6%

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